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大商所铁矿石期货风控制度设计说明

大商所对铁矿石期货交易实行涨跌停板制度、保证金制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、异常情况处理、风险警示制度等风险控制措施,以达到防范和化解风险的目的。

涨跌停板制度

1.每日价格最大波动不超过上一交易日结算价的±4%。大商所选取了2008-2012年环渤海地区63.5%品位铁矿石现货日价格连续数据进行分析,样本数为1350个。在样本区间内,铁矿石现货价格日涨跌幅度超过4%的仅占1.33%,涨跌幅度低于4%的约占98.67%。从国际三大铁矿石价格指数之一的MB指数来看,其同期数据波动小于4%的比例约为98.5%。综合考虑铁矿石现货市场价格波动特点,并借鉴相关市场涨跌停板设置情况,大商所将铁矿石合约的涨跌停邢台市羊羔疯医院专科板确定为4%,完全可以覆盖现货市场价格波动的正常需求。

2.出现连续涨跌停板单边无连续报价时,交易所将提高涨跌停板幅度,提高幅度与大商所其他品种相同。

3.连癫痫病的治疗偏方效果怎么样续同方向三个停板时,风险控制手段沿用焦炭、焦煤期货的处理办法。

保证金制度

焦煤期货的保证金设置方法沿用大商所已有品种的习惯做法。

1.一般月份的交易保证金设为5%。会员将向客户收取8%,足以抵御4%的每日价格波动。

2. 临近交割期时,交易所根据不同时间段调整交割月合约保证金。铁矿石期货合约进入交割月份前一个月的第十个交易日起,合约交易保证金提高至合约价值的10%;铁矿石期货合约进入交割月份后,合约交易保证金提高至合约价值的20%,用以抵偿投资者或会员因交割违约而需要支付的违约金和征购儿童癫痫病医院、竞卖中可能发生的溢、折价损失。

3.随着合约持仓量的变化调整交易保证金。基于谨慎原则,大商所将铁矿石期货持仓设为80万手。当市场持仓超过80万手后,交易保证金比例统一设定为7%。

持仓限额制度

为了防止市场操纵,大商所在铁矿石品种上实行严格的投机头寸限仓制度,并且与套保审批制度相互配合。通过套期保值申请,获得套期保值额度的投资者,可以免于持仓限制。大户报告制度、实际控制关系账户监管固原彭阳县癫痫治疗哪里好制度、强行平仓制度、异常情况处理制度、风险警示制度等参照《大连商品交易所风险管理办法》有关规定。


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